Falsch gemacht hast du, denke ich, nichts...

... und an manches muss sich dein Sohn eben erst allmählich gewöhnen.

Bei uns war es auch so, dass wir beim Baby- und Kleinkindschwimmen waren und ab 4 es dann einen "Schwimmkurs" gab, wo sie nicht mehr mit Mami im Wasser sind. Mein Grosser weinte am Anfang auch und wollte nicht, aber da ich ja am Beckenrand bzw. in der Nähe des Schwimmbeckens war und er mich sehen konnte, + die Schwimmlehrerin sehr nett war (und er ja auch schwimmen wollte), ging es dann doch, und er liess sich überzeugen. Nach cca. dem dritten Mal fand er es da schon ganz toll!
(Heute ist er 10, hat zweimal die Woche Schwimmtraining, wo er begeistert hingeht - und fährt mittlerweile, neuerdings sogar alleine mit Bus und U-Bahn hin! :-))

Bei unserem Kleinen wiederum war es so, dass er ab cca. 3einhalb anfing, zusammen mit seinem 2 Jahre älteren Bruder zum Kinderturnen zu gehen - er wollte auch, aber wollte auch nicht gleich alleine da bleiben. War gerade in den Kindergarten gekommen und da war das wohl etwas viel... So blieb ich also die ersten Male dabei, schaute zu und ging erst als die Turnstunde in vollem Gange war und es ihm nichts mehr ausmachte.

Oft ist es nur Gewohnheitssache und wenn man ihnen ein bisschen entgegenkommet (aber gleichzeitig auch ein bisschen was verlangt), dann klappt das auch.

Und es gibt ja auch genug Situationen, wo es gar nicht notwendig ist, dass sie alleine bleiben - und dann müssen sie auch nicht.
Aber wenn du z.B. Haushalt machen willst/musst, kannst du ihm das doch so sagen. Er kann dann entweder mithelfen, oder halt irgendwo in deiner Nähe spielen. Du musst ja kein "Programm" machen, wenn es ihm "nur" um die Nähe geht und du anderes zu tun hast. Ihr könnt euch dabei unterhalten und einfach zusammensein, ist doch schön. Mit 4 versteht er doch eigentlich, dass die Arbeit sich nicht von selber macht - aber wenn man mithilft, ist sie (vielleicht) schneller fertig... :-)