In anderen Ländern gehts scheinbar...

So einfach droht der Verlust der Staatsbürgerschaft in Deutschland nicht:

§28StAG:
Ein Deutscher, der auf Grund freiwilliger Verpflichtung ohne eine Zustimmung des Bundesministeriums der Verteidigung oder der von ihm bezeichneten Stelle in die Streitkräfte oder einen vergleichbaren bewaffneten Verband eines ausländischen Staates, dessen Staatsangehörigkeit er besitzt, eintritt, verliert die deutsche Staatsangehörigkeit. Dies gilt nicht, wenn er auf Grund eines zwischenstaatlichen Vertrages dazu berechtigt ist.

Sprich: Ich muss vorab die doppelte Staatsbürgerschaft gehabt haben und dann in die Armee meines anderen Heimatstaates eingetreten sein, oder ich nehme im Laufe meiner Dienstzeit die Staatsangehörigkeit meines Dienstherren an.

Mitglieder der französischen Fremdenlegion, die die französische Staatsbürgerschaft annehmen sind allerdings seit 2011 nicht mehr betroffen.

So weit ich weiß gilt diese Regelung noch in Österreich. Ob es dazu aber Präzidenzfälle gibt, weiß ich nicht.
Im Zweifel erfährt niemand in Österreich, dass ein Staatsbürger sich für die Fremdenlegion verpflichtet hat, einige werden durch den Bundespräsidenten amnestiert und wieder andere wechseln vorher in die deutsche Staatsbürgerschaft.
Wo ein Wille ist, ist ein Weg.